Fourier ARIMA Model
Het Fourier ARIMA-model breidt een standaard ARIMA-specificatie uit met trigonometrische sinus- en cosinustermen, waardoor het soepele, geleidelijke structurele veranderingen en flexibele niet-lineaire seasonaliteit kan vastleggen zonder de exacte timing of het aantal breuken van tevoren te specificeren. Het wordt veel gebruikt in toegepaste macro-econometrie en financiën voor reeksen die langzaam evoluerende dynamiek vertonen.
Lees de volledige methode
Log in met een gratis account om dit onderdeel te lezen.
Methodenkaart
De omgeving van verwante methoden — selecteer een knooppunt om te verkennen.
Bronnen
- Enders, W., & Lee, J. (2012). The flexible Fourier form and Dickey-Fuller type unit root tests. Economics Letters, 117(1), 196-202. DOI: 10.1016/j.econlet.2012.04.081 ↗
- Becker, R., Enders, W., & Hurn, S. (2004). A general test for time dependence in parameters. Journal of Applied Econometrics, 19(7), 899-906. DOI: 10.1002/jae.751 ↗
Deze pagina citeren
ScholarGate. (2026, June 3). Fourier-Augmented Autoregressive Integrated Moving Average Model. ScholarGate. https://scholargate.app/nl/econometrics/fourier-arima-model
Welke methode?
Plaats deze methode naast haar naaste verwanten en lees ze naast elkaar — de bibliotheek legt de boeken op tafel; de keuze is aan u.
- ARIMA modelEconometrie↔ vergelijken
- SARIMA ModelEconometrie↔ vergelijken
Geciteerd door
Een fout op deze pagina gezien? Meld het of stel een correctie voor →