Tijdsvariërend Parameter Autoregressief Model (TVP-AR)
Het Tijdsvariërend Parameter Autoregressief (TVP-AR) model breidt het klassieke AR-model uit door toe te staan dat de autoregressieve coëfficiënten in de tijd afdrijven, doorgaans als een random walk. Geformuleerd als een toestandsruimtesysteem, vangt het model geleidelijke structurele veranderingen in de dynamiek van een univariaten tijdreeks op zonder een vaste breukdatum op te leggen.
Lees de volledige methode
Log in met een gratis account om dit onderdeel te lezen.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Bronnen
- Cogley, T., & Sargent, T. J. (2005). Drifts and volatilities: Monetary policies and outcomes in the post WWII US. Review of Economic Dynamics, 8(2), 262-302. DOI: 10.1016/j.red.2004.10.009 ↗
- Kim, C.-J., & Nelson, C. R. (1999). State-Space Models with Regime Switching: Classical and Gibbs-Sampling Approaches with Applications. MIT Press. ISBN: 978-0262112383
Deze pagina citeren
ScholarGate. (2026, June 3). Time-Varying Parameter Autoregressive Model. ScholarGate. https://scholargate.app/nl/econometrics/time-varying-parameter-ar-model
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- ARIMA modelEconometrie↔ compare
- KalmanfilterBayesiaanse statistiek↔ compare
- State Space Model (Kalman Filter)Econometrie↔ compare
- Stochastisch volatiliteitsmodel (Heston)Financiering↔ compare
Geciteerd door
Een fout op deze pagina gezien? Meld het of stel een correctie voor →