Robuuste OLS (OLS met Robuuste Standaardfouten)
Robuuste OLS past ordinary least squares toe om coëfficiënten te schatten en vervangt vervolgens de klassieke standaardfouten door heteroscedasticiteitsconsistente (HC) standaardfouten — algemeen White standaardfouten genoemd. Dit laat de puntschattingen ongewijzigd, terwijl geldige t-statistieken en betrouwbaarheidsintervallen worden verkregen, zelfs wanneer de foutenvariantie niet constant is over observaties.
Lees de volledige methode
Log in met een gratis account om dit onderdeel te lezen.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
+3 more
Bronnen
- White, H. (1980). A heteroskedasticity-consistent covariance matrix estimator and a direct test for heteroskedasticity. Econometrica, 48(4), 817–838. DOI: 10.2307/1912934 ↗
- Wooldridge, J. M. (2019). Introductory Econometrics: A Modern Approach (7th ed.). Cengage Learning. ISBN: 978-1337558860
Deze pagina citeren
ScholarGate. (2026, June 3). Ordinary Least Squares with Heteroscedasticity-Consistent Standard Errors. ScholarGate. https://scholargate.app/nl/econometrics/robust-ols
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Gegeneraliseerde Kleinste Kwadraten (GLS)Statistiek↔ compare
- Gewone Kleinste Kwadraten (GKK) RegressieEconometrie↔ compare
- Paneel Fixed Effects ModelEconometrie↔ compare
- KwantielregressieEconometrie↔ compare
- Robuuste Generalized Least Squares (Robuuste GLS)Econometrie↔ compare
- Gewogen Kleinste Kwadraten (GKK)Statistiek↔ compare
Geciteerd door
Een fout op deze pagina gezien? Meld het of stel een correctie voor →