Vector Autoregressie (VAR)
Vector Autoregressie is een multivariabel tijdreeksmodel waarin elke variabele wordt geregresseerd op zijn eigen vertragingen en de vertragingen van alle andere variabelen in het systeem. Oorspronkelijk voorgesteld door Sims (1980) als een data-gedreven alternatief voor grote structurele macro-economische modellen, is VAR de standaardwerktuig geworden voor dynamische analyse in de empirische economie en financiën.
Lees de volledige methode
Log in met een gratis account om dit onderdeel te lezen.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
+36 more
Bronnen
- Sims, C. A. (1980). Macroeconomics and Reality. Econometrica, 48(1), 1–48. DOI: 10.2307/1912017 ↗
- Lütkepohl, H. (2005). New Introduction to Multiple Time Series Analysis. Springer. ISBN: 978-3540401728
Deze pagina citeren
ScholarGate. (2026, June 3). Vector Autoregression Model. ScholarGate. https://scholargate.app/nl/econometrics/vector-autoregression
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- ARIMA modelEconometrie↔ compare
- ARMA-model (Autoregressieve Moving Average)Econometrie↔ compare
- Granger CausaliteitstestEconometrie↔ compare
- Structurele Vector Autoregressie (SVAR)Econometrie↔ compare
- Vector Error Correction Model (VECM)Econometrie↔ compare
Geciteerd door
Een fout op deze pagina gezien? Meld het of stel een correctie voor →