ScholarGate
Assistent
Regression modelEconometrics / time series

Model met vaste effecten en structurele breuken

Het model met vaste effecten en structurele breuken breidt de standaard within-group (FE) paneelextractor uit door toe te staan dat de hellingscoëfficiënten verschuiven op één of meer gedetecteerde breukdatums. De niet-waargenomen tijdsinvariante heterogeniteit van elke eenheid wordt nog steeds verwijderd door demeaning, maar aparte coëfficiëntregimes worden geschat voor elke subperiode, waarbij beleidswijzigingen, crises of technologische overgangen worden vastgelegd die anders een FE-schatting met één regime zouden bevooroordelen.

Toepassen met EconMindBinnenkortVideoBinnenkortDownload slides

Lees de volledige methode

Alleen voor leden

Log in met een gratis account om dit onderdeel te lezen.

Inloggen

Method map

The neighbourhood of related methods — select a node to explore.

Bronnen

  1. Bai, J., & Perron, P. (1998). Estimating and testing linear models with multiple structural changes. Econometrica, 66(1), 47-78. DOI: 10.2307/2998540
  2. Wooldridge, J. M. (2010). Econometric Analysis of Cross Section and Panel Data (2nd ed.). MIT Press. ISBN: 978-0262232586

Deze pagina citeren

ScholarGate. (2026, June 3). Fixed Effects Model with Structural Breaks. ScholarGate. https://scholargate.app/nl/econometrics/structural-break-fixed-effects-model

Which method?

Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.

Compare side by side

Geciteerd door

ScholarGateStructural Break Fixed Effects Model (Fixed Effects Model with Structural Breaks). Geraadpleegd op 2026-06-15 via https://scholargate.app/nl/econometrics/structural-break-fixed-effects-model · Gegevensset: https://doi.org/10.5281/zenodo.20539026