Model met vaste effecten en structurele breuken
Het model met vaste effecten en structurele breuken breidt de standaard within-group (FE) paneelextractor uit door toe te staan dat de hellingscoëfficiënten verschuiven op één of meer gedetecteerde breukdatums. De niet-waargenomen tijdsinvariante heterogeniteit van elke eenheid wordt nog steeds verwijderd door demeaning, maar aparte coëfficiëntregimes worden geschat voor elke subperiode, waarbij beleidswijzigingen, crises of technologische overgangen worden vastgelegd die anders een FE-schatting met één regime zouden bevooroordelen.
Lees de volledige methode
Log in met een gratis account om dit onderdeel te lezen.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Bronnen
- Bai, J., & Perron, P. (1998). Estimating and testing linear models with multiple structural changes. Econometrica, 66(1), 47-78. DOI: 10.2307/2998540 ↗
- Wooldridge, J. M. (2010). Econometric Analysis of Cross Section and Panel Data (2nd ed.). MIT Press. ISBN: 978-0262232586
Deze pagina citeren
ScholarGate. (2026, June 3). Fixed Effects Model with Structural Breaks. ScholarGate. https://scholargate.app/nl/econometrics/structural-break-fixed-effects-model
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Fixed Effects ModelEconometrie↔ compare
- Paneel Fixed Effects ModelEconometrie↔ compare
- Panel Hausman-toetsEconometrie↔ compare
- Analyse van structurele breuken in paneeldataEconometrie↔ compare
- Structurele Breuk Random Effect ModelEconometrie↔ compare
- Zivot-Andrews StructuurdoorbraaktestEconometrie↔ compare
Geciteerd door
Een fout op deze pagina gezien? Meld het of stel een correctie voor →