Kónya Bootstrap Panel Granger Causality
Deze methode, geïntroduceerd door László Kónya in 2006, test Granger-causaliteit in heterogene panelen door een Seemingly Unrelated Regressions (SUR) systeem te schatten en landspecifieke kritieke waarden af te leiden via bootstrapping. In tegenstelling tot gepoolde paneltests levert het een afzonderlijk causaliteitsbesluit voor elke doorsnede, wat het bijzonder waardevol maakt in toegepaste macro-economie en internationale economie wanneer verwacht wordt dat paneeleenheden zich verschillend gedragen.
Lees de volledige methode
Log in met een gratis account om dit onderdeel te lezen.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Bronnen
- Kónya, L. (2006). Exports and growth: Granger causality analysis on OECD countries with a panel data approach. Economic Modelling, 23(6), 978–992. DOI: 10.1016/j.econmod.2006.04.008 ↗
Deze pagina citeren
ScholarGate. (2026, June 2). Kónya Bootstrap Panel Granger Causality. ScholarGate. https://scholargate.app/nl/econometrics/konya-bootstrap-causality
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Dumitrescu-Hurlin Panel Granger Causality TestEconometrie↔ compare
- Granger-causaliteitstestEconometrie↔ compare
- Pesaran CD-test: Diagnostiek voor cross-sectionele afhankelijkheid in paneeldataEconometrie↔ compare
Geciteerd door
Een fout op deze pagina gezien? Meld het of stel een correctie voor →