Structurele Breuk ADF Worteltest
De structurele breuk ADF worteltest breidt de standaard Augmented Dickey-Fuller test uit om één of meerdere discrete verschuivingen in het niveau of de trend van een tijdreeks toe te staan. Omdat het negeren van een structurele breuk de schijnbare persistentie van een reeks opblaast, voorkomt deze test valse acceptatie van de eenheidswortel nulhypothese wanneer de reeks feitelijk stationair is rond een verschuivend gemiddelde of trend.
Lees de volledige methode
Log in met een gratis account om dit onderdeel te lezen.
Methodenkaart
De omgeving van verwante methoden — selecteer een knooppunt om te verkennen.
Bronnen
- Perron, P. (1989). The great crash, the oil price shock, and the unit root hypothesis. Econometrica, 57(6), 1361-1401. DOI: 10.2307/1913712 ↗
- Zivot, E., & Andrews, D. W. K. (1992). Further evidence on the great crash, the oil-price shock, and the unit-root hypothesis. Journal of Business and Economic Statistics, 10(3), 251-270. DOI: 10.1080/07350015.1992.10509904 ↗
Deze pagina citeren
ScholarGate. (2026, June 3). Structural Break Augmented Dickey-Fuller Unit Root Test. ScholarGate. https://scholargate.app/nl/econometrics/structural-break-adf-unit-root-test
Welke methode?
Plaats deze methode naast haar naaste verwanten en lees ze naast elkaar — de bibliotheek legt de boeken op tafel; de keuze is aan u.
- Augmented Dickey-Fuller (ADF) eenheidsworteltestEconometrie↔ vergelijken
- Phillips-Perron Eenheidswortel TestEconometrie↔ vergelijken
- Structurele Breuk Granger CausalityEconometrie↔ vergelijken
- KPSS-test voor structurele breukenEconometrie↔ vergelijken
- Structurele Breuk Phillips-Perron Eenheidswortel TestEconometrie↔ vergelijken
- Zivot-Andrews StructuurdoorbraaktestEconometrie↔ vergelijken
Geciteerd door
Een fout op deze pagina gezien? Meld het of stel een correctie voor →