Fourier Dynamisch Paneel Data Model
Het Fourier dynamisch paneel data model breidt standaard dynamische paneelspecificaties uit door laagfrequente trigonometrische (Fourier) termen op te nemen om soepele, geleidelijke structurele breuken of tijdsvariërende patronen in de data flexibel vast te leggen, zonder kennis van het exacte aantal of de timing van breuken te vereisen.
Lees de volledige methode
Log in met een gratis account om dit onderdeel te lezen.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Bronnen
- Enders, W., & Lee, J. (2012). A unit root test using a Fourier series to approximate smooth breaks. Oxford Bulletin of Economics and Statistics, 74(4), 574-599. DOI: 10.1111/j.1468-0084.2011.00662.x ↗
- Becker, R., Enders, W., & Hurn, S. (2004). A general test for time dependence in parameters. Journal of Applied Econometrics, 19(7), 899-906. DOI: 10.1002/jae.751 ↗
Deze pagina citeren
ScholarGate. (2026, June 3). Fourier-Augmented Dynamic Panel Data Model. ScholarGate. https://scholargate.app/nl/econometrics/fourier-dynamic-panel-data-model
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Arellano-Bond GMM-schatterEconometrie↔ compare
- Dynamisch paneeldatamodelEconometrie↔ compare
- Fourier ARDL Bounds TestEconometrie↔ compare
- Fourier Panel Data AnalysisEconometrie↔ compare
- Panel ARDL Bounds TestEconometrie↔ compare
- Structuurbreuk dynamisch paneeldatamodelEconometrie↔ compare
Een fout op deze pagina gezien? Meld het of stel een correctie voor →