Generaliseerde Methode van Momenten (GMM) Schatter
De Generaliseerde Methode van Momenten is een algemene econometrische schatter die parameters herstelt uit populatiemomentvoorwaarden, geïntroduceerd door Lars Peter Hansen in 1982. Het wordt veelvuldig gebruikt voor instrumentele-variabelen schatting, dynamische paneeldata modellen (de Arellano-Bond schatter), en tijdreeksanalyses.
Lees de volledige methode
Log in met een gratis account om dit onderdeel te lezen.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Bronnen
- Hansen, L. P. (1982). Large Sample Properties of Generalized Method of Moments Estimators. Econometrica, 50(4), 1029-1054. DOI: 10.2307/1912775 ↗
- Arellano, M., & Bond, S. (1991). Some Tests of Specification for Panel Data: Monte Carlo Evidence and an Application to Employment Equations. The Review of Economic Studies, 58(2), 277-297. DOI: 10.2307/2297968 ↗
Deze pagina citeren
ScholarGate. (2026, June 1). Generalized Method of Moments Estimation. ScholarGate. https://scholargate.app/nl/econometrics/gmm-estimation
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Regressie met Twee-Staps Kleinste Kwadraten (2SLS / IV)Econometrie↔ compare
- Instrumentele Variabelen (IV) Methode voor Causale InferentieGezondheidseconomie↔ compare
- Gewone Kleinste Kwadraten (GKK) RegressieEconometrie↔ compare
- Panel Data Fixed Effects ModelEconometrie↔ compare
- Tobit Gecensureerd RegressiemodelEconometrie↔ compare
Geciteerd door
Een fout op deze pagina gezien? Meld het of stel een correctie voor →