KPSS Stationariteitstest
De KPSS-test, geïntroduceerd door Kwiatkowski, Phillips, Schmidt en Shin in 1992, toetst de nulhypothese dat een reeks stationair is tegen de alternatieve hypothese dat deze een eenheidswortel bevat — het omgekeerde van de ADF- en Phillips-Perron-tests. Door de bewijslast om te keren, is deze ontworpen om naast eenheidsworteltests te worden gebruikt, zodat de twee elkaar kunnen bevestigen en dubbelzinnige, grensgevallen kunnen blootleggen.
Lees de volledige methode
Log in met een gratis account om dit onderdeel te lezen.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
+4 more
Bronnen
- Kwiatkowski, D., Phillips, P. C. B., Schmidt, P., & Shin, Y. (1992). Testing the null hypothesis of stationarity against the alternative of a unit root. Journal of Econometrics, 54(1–3), 159–178. DOI: 10.1016/0304-4076(92)90104-Y ↗
Deze pagina citeren
ScholarGate. (2026, June 2). Kwiatkowski-Phillips-Schmidt-Shin (KPSS) Stationarity Test. ScholarGate. https://scholargate.app/nl/econometrics/kpss-test
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- ARIMA (Autoregressive Integrated Moving Average) ModelEconometrie↔ compare
- Augmented Dickey-Fuller (ADF) eenheidsworteltestEconometrie↔ compare
- Coïntegratietest (Johansen / Engle-Granger)Econometrie↔ compare
- Phillips-Perron (PP) eenheidsworteltestEconometrie↔ compare
Geciteerd door
Een fout op deze pagina gezien? Meld het of stel een correctie voor →