Regression model

Vector Autoregressie (VAR)-model

Vector Autoregressie is een multivariabel tijdreeksmodel dat verschillende onderling afhankelijke reeksen symmetrisch behandelt, waarbij elke variabele afhankelijk is van zijn eigen vroegere waarden en de vroegere waarden van alle andere. Het is het standaardinstrument voor het vastleggen van wederzijdse causaliteit en gezamenlijke dynamiek, ontwikkeld in de moderne traditie van meerdere tijdreeksen zoals behandeld door Lütkepohl (2005).

Toepassen met EconMindBinnenkortVideoBinnenkortDownload slides

Lees de volledige methode

Alleen voor leden

Inloggen

Method map

The neighbourhood of related methods — select a node to explore.

Vector Autoregressie (VAR)-model

ARDL Bounds Test ARIMA (Autoregressive In…Gewone Kleinste Kwadrate…Vector Error Correction…Bayesiaanse Vector Autor…BEKK-GARCH: Modellering…Model van de Algemene Ev…Coïntegratietest (Johans…Dynamisch Stochastisch A…Dynamisch Factormodel

+20 more

Bronnen

Lütkepohl, H. (2005). New Introduction to Multiple Time Series Analysis. Springer. DOI: 10.1007/978-3-540-27752-1 ↗

Deze pagina citeren

ScholarGate. (2026, June 1). Vector Autoregression Model. ScholarGate. https://scholargate.app/nl/econometrics/var-model

Which method?

Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.

ARDL Bounds TestEconometrie↔ compare
ARIMA (Autoregressive Integrated Moving Average) ModelEconometrie↔ compare
Gewone Kleinste Kwadraten (GKK) RegressieEconometrie↔ compare
Vector Error Correction Model (VECM)Econometrie↔ compare

Compare side by side →

Geciteerd door

ARIMA (Autoregressive Integrated Moving Average) Model Bayesiaanse Vector Autoregressie (BVAR)BEKK-GARCH: Modellering van Multivariante Conditionele Volatiliteit Model van de Algemene Evenwichtsberekening (CGE)Coïntegratietest (Johansen / Engle-Granger)Dynamisch Stochastisch Algemeen Evenwichtsmodel (DSGE-model)Dynamisch Factormodel Factor-Augmented Vector Autoregression (FAVAR)Variantieontledingsanalyse van voorspellingsfouten (FEVD)Fourier Structureel Vector Autoregressie (Fourier SVAR) Model Fourier Toda-Yamamoto Granger Causaliteitstest Granger-causaliteitstest Impulsresponsfunctie (IRF)Johansen Cointegratietest en Vector Error Correction Model MIDAS Regressie: Prognoses over Gemengde Databijfrequentie Niet-lineair ARIMA-model Niet-lineair Autoregressief Gedistribueerd Lag Model (NARDL)Niet-lineaire Toda-Yamamoto Causaliteitstest Panel Vector Autoregression (Panel VAR)Robuuste Granger-causaliteitstest Robuust Vector Autoregressie (Robuust VAR) Model Structureel Tijdreeksmodel (Basis Structureel Model)Structurele Vector Autoregressie (SVAR)Vector Autoregressie met Drempelwaarde en Gladde Overgang (TVAR / STVAR)Tijdsvariërende Parameter Toda-Yamamoto Causaliteit Toda-Yamamoto Granger Causaliteitstest Tijdvariërende Parameter VAR (TVP-VAR)Vector Error Correction Model (VECM)

Een fout op deze pagina gezien? Meld het of stel een correctie voor →