Fourier EGARCH: Volatiliteitsmodellering met Vloeiende Structurele Breuken
Fourier EGARCH breidt het exponentiële GARCH-model van Nelson (1991) uit door Fourier-trigonometrische termen in de vergelijking voor de conditionele variantie op te nemen. Dit stelt het model in staat om vloeiende, geleidelijke verschuivingen in het niveau van de onconditionele variantie over de tijd vast te leggen. Hierdoor kan het model omgaan met structurele breuken in volatiliteit zonder voorafgaande kennis van hun timing of aantal.
Lees de volledige methode
Log in met een gratis account om dit onderdeel te lezen.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Bronnen
- Enders, W., & Lee, J. (2012). A unit root test using a Fourier series to approximate smooth breaks. Oxford Bulletin of Economics and Statistics, 74(4), 574-599. DOI: 10.1111/j.1468-0084.2011.00662.x ↗
- Nelson, D. B. (1991). Conditional heteroskedasticity in asset returns: A new approach. Econometrica, 59(2), 347-370. DOI: 10.2307/2938260 ↗
Deze pagina citeren
ScholarGate. (2026, June 3). Fourier Exponential Generalized Autoregressive Conditional Heteroscedasticity. ScholarGate. https://scholargate.app/nl/econometrics/fourier-egarch
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Exponential GARCH (EGARCH)Econometrie↔ compare
- GARCH (Generalized Autoregressive Conditional Heteroskedasticity)Econometrie↔ compare
- GJR-GARCH (Asymmetrische GARCH)Econometrie↔ compare
Geciteerd door
Een fout op deze pagina gezien? Meld het of stel een correctie voor →