Granger-causaliteitstest
De Granger-causaliteitstest, geïntroduceerd door Clive W. J. Granger in 1969, beoordeelt of de vroegere waarden van de ene tijdreeks helpen bij het voorspellen van een andere, verder dan wat het verleden van de laatste zelf al verklaart. Het definieert causaliteit in een strikt voorspellende zin, in plaats van als een structurele of fysieke oorzaak.
Lees de volledige methode
Log in met een gratis account om dit onderdeel te lezen.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
+13 more
Bronnen
- Granger, C. W. J. (1969). Investigating Causal Relations by Econometric Models and Cross-spectral Methods. Econometrica, 37(3), 424-438. DOI: 10.2307/1912791 ↗
Deze pagina citeren
ScholarGate. (2026, June 1). Granger Causality Test. ScholarGate. https://scholargate.app/nl/econometrics/granger-causality
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- ARDL Bounds TestEconometrie↔ compare
- Coïntegratietest (Johansen / Engle-Granger)Econometrie↔ compare
- Gewone Kleinste Kwadraten (GKK) RegressieEconometrie↔ compare
- Vector Autoregressie (VAR)-modelEconometrie↔ compare
- Vector Error Correction Model (VECM)Econometrie↔ compare
Geciteerd door
Een fout op deze pagina gezien? Meld het of stel een correctie voor →