Holt-Winters Drievoudige Exponentiële Afvlakking
Holt-Winters drievoudige exponentiële afvlakking is een voorspellingsmodel dat de dubbele afvlakking van Holt uitbreidt door een seizoenscomponent toe te voegen, geïntroduceerd door Peter Winters in 1960, voortbouwend op het werk van Charles Holt. Het volgt drie evoluerende grootheden — niveau, trend en seizoen — en combineert deze om een continue tijdreeks te voorspellen.
Lees de volledige methode
Log in met een gratis account om dit onderdeel te lezen.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Bronnen
- Winters, P. R. (1960). Forecasting Sales by Exponentially Weighted Moving Averages. Management Science, 6(3), 324-342. DOI: 10.1287/mnsc.6.3.324 ↗
- Holt, C. C. (2004). Forecasting Seasonals and Trends by Exponentially Weighted Moving Averages. International Journal of Forecasting, 20(1), 5-10. DOI: 10.1016/j.ijforecast.2003.09.015 ↗
Deze pagina citeren
ScholarGate. (2026, June 1). Holt-Winters Triple Exponential Smoothing. ScholarGate. https://scholargate.app/nl/econometrics/holt-winters
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- ARIMA (Autoregressive Integrated Moving Average) ModelEconometrie↔ compare
- Eenvoudige en dubbele exponentiële afvlakking (SES / Holt)Econometrie↔ compare
- State Space Model (Kalman Filter)Econometrie↔ compare
- Structureel Tijdreeksmodel (Basis Structureel Model)Econometrie↔ compare
Geciteerd door
Een fout op deze pagina gezien? Meld het of stel een correctie voor →