Quantiele VAR
Quantile VAR schat impulse responses van multivariate systemen conditioneel op verschillende kwantielen van de verdeling, wat onthult hoe schokken heterogeen propageren over de conditionele verdeling. Geïntroduceerd door Koenker en Xiao (2006) en toegepast op risicometing door White et al. (2015), onthult het staartgedrag en besmettings-effecten die onzichtbaar zijn voor op het gemiddelde gebaseerde VAR-analyse. Dit is essentieel voor risicobeheer en het begrijpen van hoe crises zich anders verspreiden dan in normale tijden.
Lees de volledige methode
Log in met een gratis account om dit onderdeel te lezen.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Bronnen
- Koenker, R., & Xiao, Z. (2006). Quantile autoregression. Journal of the American Statistical Association, 101(475), 980-990. DOI: 10.1198/016214506000000672 ↗
- White, H., Kim, T. H., & Manganelli, S. (2015). VAR for VaR: Measuring tail dependence using multivariate regression quantiles. Journal of Econometrics, 187(1), 169-188. DOI: 10.1016/j.jeconom.2015.02.004 ↗
Deze pagina citeren
ScholarGate. (2026, June 3). Quantile Vector Autoregression. ScholarGate. https://scholargate.app/nl/econometrics/quantile-var
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Cross-QuantilogramEconometrie↔ compare
- Method of Moments Quantile RegressionEconometrie↔ compare
- Quantile ARDLEconometrie↔ compare
Geciteerd door
Een fout op deze pagina gezien? Meld het of stel een correctie voor →