Ljung-Box Q-test voor Autocorrelatie
De Ljung-Box Q-test is een diagnostische portmanteau-test voorgesteld door Ljung en Box (1978) om te beoordelen of een groep autocorrelaties in een tijdreeksresiduenreeks gezamenlijk nul is. Het wordt veel gebruikt om de geschiktheid van aangepaste tijdreeksmodellen te evalueren — met name ARIMA-modellen — door te testen of resterende residuen enige systematische patroon vertonen. De test is toepasbaar in econometrie, financiën en elk veld dat afhankelijk is van temporele datamodellering.
Lees de volledige methode
Log in met een gratis account om dit onderdeel te lezen.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Bronnen
- Ljung, G. M., & Box, G. E. P. (1978). On a measure of lack of fit in time series models. Biometrika, 65(2), 297–303. DOI: 10.1093/biomet/65.2.297 ↗
Deze pagina citeren
ScholarGate. (2026, June 2). Ljung-Box Q Test for Autocorrelation. ScholarGate. https://scholargate.app/nl/econometrics/ljung-box-test
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- ARIMA (Autoregressive Integrated Moving Average) ModelEconometrie↔ compare
- De Breusch-Godfrey LM-test voor seriële correlatieEconometrie↔ compare
- Durbin-Watson-test voor AutocorrelatieEconometrie↔ compare
Geciteerd door
Een fout op deze pagina gezien? Meld het of stel een correctie voor →