Structurele-breuk EGARCH-model
Structurele-breuk EGARCH combineert Nelson's Exponential GARCH-raamwerk met expliciete modellering van één of meer structurele breuken in het volatiliteitsproces. Door de intercept- en persistentieparameters van de log-variantie-vergelijking te laten verschuiven op gedetecteerde breukdata, vermijdt het model de schijn van lange-termijngeheugen en opgeblazen persistentie die standaard EGARCH vertoont wanneer de data regimeveranderingen bevatten.
Lees de volledige methode
Log in met een gratis account om dit onderdeel te lezen.
Methodenkaart
De omgeving van verwante methoden — selecteer een knooppunt om te verkennen.
Bronnen
- Nelson, D. B. (1991). Conditional heteroskedasticity in asset returns: A new approach. Econometrica, 59(2), 347–370. DOI: 10.2307/2938260 ↗
- Lamoureux, C. G., & Lastrapes, W. D. (1990). Persistence in variance, structural change, and the GARCH model. Journal of Business and Economic Statistics, 8(2), 225–234. DOI: 10.1080/07350015.1990.10509794 ↗
Deze pagina citeren
ScholarGate. (2026, June 3). Exponential GARCH Model with Structural Breaks. ScholarGate. https://scholargate.app/nl/econometrics/structural-break-egarch
Welke methode?
Plaats deze methode naast haar naaste verwanten en lees ze naast elkaar — de bibliotheek legt de boeken op tafel; de keuze is aan u.
- ARCH-model (Autoregressieve Conditionele Heteroskedasticiteit)Econometrie↔ vergelijken
- DCC-GARCH Model (Dynamic Conditional Correlation)Econometrie↔ vergelijken
- EGARCH-model (Exponentieel GARCH)Econometrie↔ vergelijken
- TGARCH-model (Threshold GARCH)Econometrie↔ vergelijken
- Zivot-Andrews StructuurdoorbraaktestEconometrie↔ vergelijken
Geciteerd door
Een fout op deze pagina gezien? Meld het of stel een correctie voor →