Fourier TGARCH-model
Het Fourier TGARCH-model breidt het Threshold GARCH-kader uit door Fourier-trigonometrische termen in de vergelijking voor de conditionele variantie op te nemen om soepele, geleidelijke structurele breuken in de volatiliteitsdynamiek te vangen. Het modelleert gezamenlijk asymmetrische hefboomeffecten — waarbij negatieve schokken de volatiliteit meer versterken dan positieve schokken van dezelfde omvang — en tijdsvariërende interceptverschuivingen veroorzaakt door onwaargenomen structurele verandering.
Lees de volledige methode
Log in met een gratis account om dit onderdeel te lezen.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Bronnen
- Zakoian, J.-M. (1994). Threshold heteroskedastic models. Journal of Economic Dynamics and Control, 18(5), 931-955. DOI: 10.1016/0165-1889(94)90039-6 ↗
- Enders, W., & Lee, J. (2012). A unit root test using a Fourier series to approximate smooth breaks. Oxford Bulletin of Economics and Statistics, 74(4), 574-599. DOI: 10.1111/j.1468-0084.2011.00662.x ↗
Deze pagina citeren
ScholarGate. (2026, June 3). Fourier Threshold Generalized Autoregressive Conditional Heteroscedasticity Model. ScholarGate. https://scholargate.app/nl/econometrics/fourier-tgarch
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- DCC-GARCH Model (Dynamic Conditional Correlation)Econometrie↔ compare
- EGARCH-model (Exponentieel GARCH)Econometrie↔ compare
- Fourier EGARCH: Volatiliteitsmodellering met Vloeiende Structurele BreukenEconometrie↔ compare
- Fourier GARCH-modelEconometrie↔ compare
- TGARCH-model (Threshold GARCH)Econometrie↔ compare
Een fout op deze pagina gezien? Meld het of stel een correctie voor →