Bayesian TGARCH (Threshold GARCH met Bayesiaanse Schatting)
Bayesian TGARCH combineert het Threshold GARCH volatiliteitsmodel — dat de asymmetrische reactie van volatiliteit op positieve versus negatieve schokken vastlegt — met volledige Bayesiaanse inferentie via Markov Chain Monte Carlo sampling. Het resultaat is een principieel, op onzekerheid gericht raamwerk voor het modelleren van leverage-effecten en financiële rendementen met dikke staarten.
Lees de volledige methode
Log in met een gratis account om dit onderdeel te lezen.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Bronnen
- Zakoian, J.-M. (1994). Threshold heteroskedastic models. Journal of Economic Dynamics and Control, 18(5), 931-955. DOI: 10.1016/0165-1889(94)90039-6 ↗
- Ardia, D. (2008). Financial Risk Management with Bayesian Estimation of GARCH Models: Theory and Applications. Springer. ISBN: 978-3-540-78656-6
Deze pagina citeren
ScholarGate. (2026, June 3). Bayesian Threshold Generalized Autoregressive Conditional Heteroscedasticity Model. ScholarGate. https://scholargate.app/nl/econometrics/bayesian-tgarch
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Bayesiaans ARCH-modelEconometrie↔ compare
- Bayesiaans EGARCH-modelEconometrie↔ compare
- Bayesiaans GARCH-modelEconometrie↔ compare
- DCC-GARCH Model (Dynamic Conditional Correlation)Econometrie↔ compare
- EGARCH-model (Exponentieel GARCH)Econometrie↔ compare
- TGARCH-model (Threshold GARCH)Econometrie↔ compare
Geciteerd door
Een fout op deze pagina gezien? Meld het of stel een correctie voor →