Regression model

Eenvoudige en dubbele exponentiële afvlakking (SES / Holt)

Exponentiële smoothing is een familie van basale tijdreeksvoorspellingsmodellen waarbij elke nieuwe observatie een afgevlakte schatting bijwerkt met een weegparameter. Simple exponential smoothing (SES), geïntroduceerd door Robert G. Brown in 1959, voorspelt reeksen met een stabiel niveau, terwijl Holt's double exponential smoothing, geïntroduceerd door Charles C. Holt in 1957, een trendterm toevoegt met behulp van de parameters alpha en beta.

Toepassen met EconMindBinnenkortVideoBinnenkortDownload slides

Lees de volledige methode

Alleen voor leden

Inloggen

Method map

The neighbourhood of related methods — select a node to explore.

Eenvoudige en dubbele exponentiële afvlakking (SES / Holt)

ARIMA (Autoregressive In…State Space Model (Kalma…Structureel Tijdreeksmod…ETS Model GARCH (Generalized Autor…GARCH-model (Volatilitei…Holt-Winters Drievoudige…

Bronnen

Brown, R. G. (1959). Statistical Forecasting for Inventory Control. McGraw-Hill. link ↗
Holt, C. C. (1957). Forecasting Trends and Seasonals by Exponentially Weighted Averages. Office of Naval Research Memorandum 52, Carnegie Institute of Technology. link ↗

Deze pagina citeren

ScholarGate. (2026, June 1). Simple and Double Exponential Smoothing (SES / Holt). ScholarGate. https://scholargate.app/nl/econometrics/simple-exponential-smoothing

Which method?

Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.

ARIMA (Autoregressive Integrated Moving Average) ModelEconometrie↔ compare
State Space Model (Kalman Filter)Econometrie↔ compare
Structureel Tijdreeksmodel (Basis Structureel Model)Econometrie↔ compare

Compare side by side →

Geciteerd door

ARIMA (Autoregressive Integrated Moving Average) Model ETS Model GARCH (Generalized Autoregressive Conditional Heteroskedasticity)GARCH-model (Volatiliteitsvoorspelling)Holt-Winters Drievoudige Exponentiële Afvlakking

Een fout op deze pagina gezien? Meld het of stel een correctie voor →