Fourier ARCH-model
Het Fourier ARCH-model breidt het klassieke ARCH-kader uit door trigonometrische (Fourier) termen op te nemen in de vergelijking voor de conditionele variantie. Hierdoor kan het model soepele, geleidelijke verschuivingen in de volatiliteitsdynamiek over tijd vastleggen zonder abrupte structurele breuken aan te nemen, wat het zeer geschikt maakt voor lange financiële of macro-economische tijdreeksen die onderhevig zijn aan langzaam evoluerende regimeveranderingen.
Lees de volledige methode
Log in met een gratis account om dit onderdeel te lezen.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Bronnen
- Engle, R. F. (1982). Autoregressive conditional heteroscedasticity with estimates of the variance of United Kingdom inflation. Econometrica, 50(4), 987–1007. DOI: 10.2307/1912773 ↗
- Enders, W., & Lee, J. (2012). A unit root test using a Fourier series to approximate smooth breaks. Oxford Bulletin of Economics and Statistics, 74(4), 574–599. DOI: 10.1111/j.1468-0084.2011.00662.x ↗
Deze pagina citeren
ScholarGate. (2026, June 3). Fourier Autoregressive Conditional Heteroscedasticity Model. ScholarGate. https://scholargate.app/nl/econometrics/fourier-arch-model
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- ARCH-model (Autoregressieve Conditionele Heteroskedasticiteit)Econometrie↔ compare
- Fourier GARCH-modelEconometrie↔ compare
- GARCH-model (Volatiliteitsvoorspelling)Econometrie↔ compare
- Niet-lineair ARCH-model (NARCH)Econometrie↔ compare
- Structurele Breuk ARCH ModelEconometrie↔ compare
- Tijdsvariërend Parameter ARCH Model (TVP-ARCH)Econometrie↔ compare
Een fout op deze pagina gezien? Meld het of stel een correctie voor →