Regression modelEconometrics / time series

Fourier SARIMA-model

Het Fourier SARIMA-model breidt het klassieke Seizoensgebonden ARIMA-raamwerk uit door trigonometrische (Fourier) termen als deterministische regressoren op te nemen. Dit stelt het model in staat om vloeiende, complexe of meervoudige-frequentie seizoenspatronen te benaderen zonder een volledige seizoensgebonden ARIMA-structuur voor elke frequentie te vereisen, waardoor het bijzonder nuttig is voor hoogfrequente gegevens of reeksen met niet-gehele of evoluerende seizoensinvloeden.

Toepassen met EconMindBinnenkortVideoBinnenkortDownload slides

Lees de volledige methode

Alleen voor leden

Inloggen

Method map

The neighbourhood of related methods — select a node to explore.

Fourier SARIMA-model

ARIMA model Fourier ARDL Bounds Test Fourier ARIMA Model Fourier VAR-model SARIMA Model Structurele Breuk SARIMA…

Bronnen

Harvey, A., & Scott, A. (1994). Seasonality in dynamic regression models. The Economic Journal, 104(427), 1324-1345. link ↗
Hyndman, R. J., & Athanasopoulos, G. (2018). Forecasting: Principles and Practice (2nd ed.). OTexts. link ↗

Deze pagina citeren

ScholarGate. (2026, June 3). Fourier-augmented Seasonal Autoregressive Integrated Moving Average Model. ScholarGate. https://scholargate.app/nl/econometrics/fourier-sarima-model

Which method?

Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.

ARIMA modelEconometrie↔ compare
Fourier ARDL Bounds TestEconometrie↔ compare
Fourier ARIMA ModelEconometrie↔ compare
Fourier VAR-modelEconometrie↔ compare
SARIMA ModelEconometrie↔ compare
Structurele Breuk SARIMA ModelEconometrie↔ compare

Compare side by side →

Een fout op deze pagina gezien? Meld het of stel een correctie voor →