Threshold Panel VAR
De Threshold Panel VAR breidt het standaard vectorautoregressie (VAR) raamwerk uit om regime-wisselend gedrag te accommoderen, waarbij relaties veranderen wanneer een drempelvariabele een kritiek niveau overschrijdt. Geïntroduceerd door Hansen (1996) en toegepast op panelen door Caner en Hansen (2001), staat het verschillende dynamische relaties tussen regimes toe (bv. expansies versus recessies) terwijl de cross-sectionele dimensie van paneldata wordt benut. Dit niet-lineaire raamwerk vangt toestandsafhankelijke beleidseffecten en economische mechanismen.
Lees de volledige methode
Log in met een gratis account om dit onderdeel te lezen.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Bronnen
- Hansen, B. E. (1996). Inference when a nuisance parameter is not identified under the null hypothesis. Econometric Theory, 12(3), 386-414. DOI: 10.2307/2171789 ↗
- Caner, M., & Hansen, B. E. (2001). Threshold autoregression with a unit root. Econometric Theory, 17(4), 1-36. DOI: 10.1111/1468-0262.00257 ↗
Deze pagina citeren
ScholarGate. (2026, June 3). Threshold Panel Vector Autoregression. ScholarGate. https://scholargate.app/nl/econometrics/threshold-panel-var
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Global VAREconometrie↔ compare
- Panel Smooth Transition RegressieEconometrie↔ compare
- Tijdsvariërende Parameter Factor-Augmented VAREconometrie↔ compare
Geciteerd door
Een fout op deze pagina gezien? Meld het of stel een correctie voor →