Niet-lineaire Gegeneraliseerde Kleinste Kwadraten (NGLS)
Niet-lineaire Gegeneraliseerde Kleinste Kwadraten breidt het klassieke GLS-raamwerk uit naar regressiemodellen waarbij de gemiddelde functie niet-lineair is in de parameters. Het houdt rekening met niet-sferische fouten — heteroscedasticiteit of autocorrelatie — door de niet-lineaire doelstelling vooraf te wegen met een geschatte foutencovariantiematrix, wat consistente en asymptotisch efficiënte schattingen oplevert.
Lees de volledige methode
Log in met een gratis account om dit onderdeel te lezen.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Bronnen
- Gallant, A. R. (1987). Nonlinear Statistical Models. Wiley. ISBN: 978-0471802600
- Davidson, R., & MacKinnon, J. G. (2004). Econometric Theory and Methods. Oxford University Press. link ↗
Deze pagina citeren
ScholarGate. (2026, June 3). Nonlinear Generalized Least Squares. ScholarGate. https://scholargate.app/nl/econometrics/nonlinear-gls
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Generaliseerde Methode van Momenten (GMM) SchatterEconometrie↔ compare
- Schijnbaar Ongerelateerde Regressies (SUR)Econometrie↔ compare
Geciteerd door
Een fout op deze pagina gezien? Meld het of stel een correctie voor →