Bayesiaanse ADF Eenheidswortel Test
De Bayesiaanse Augmented Dickey-Fuller (BADF) eenheidswortel test herformuleert de klassieke ADF test binnen een Bayesiaans kader. In plaats van een frequentistische p-waarde te berekenen, kwantificeert het bewijs voor of tegen een eenheidswortel door posterior waarschijnlijkheden of Bayes factoren te vergelijken onder de nulhypothese (eenheidswortel) en de alternatieve hypothese (stationariteit), waarbij voorafgaande overtuigingen over de autoregressieve parameter worden meegenomen.
Lees de volledige methode
Log in met een gratis account om dit onderdeel te lezen.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Bronnen
- Sims, C. A., & Uhlig, H. (1991). Understanding unit rooters: A helicopter tour. Econometrica, 59(6), 1591–1599. DOI: 10.2307/2938280 ↗
- Koop, G., Osiewalski, J., & Steel, M. F. J. (1992). Bayesian analysis of long-run multipliers in cointegrating models. Journal of Econometrics, 54(1–3), 27–44. link ↗
Deze pagina citeren
ScholarGate. (2026, June 3). Bayesian Augmented Dickey-Fuller Unit Root Test. ScholarGate. https://scholargate.app/nl/econometrics/bayesian-adf-unit-root-test
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Augmented Dickey-Fuller (ADF) eenheidsworteltestEconometrie↔ compare
- Bayesian ARDL Bounds TestEconometrie↔ compare
- Bayesiaans VAR-model (BVAR)Econometrie↔ compare
- Bayesiaans Vectorfoutcorrectiemodel (Bayesian VECM)Econometrie↔ compare
- Phillips-Perron Eenheidswortel TestEconometrie↔ compare
- Zivot-Andrews StructuurdoorbraaktestEconometrie↔ compare
Geciteerd door
Een fout op deze pagina gezien? Meld het of stel een correctie voor →