ScholarGate
Assistent
Regression modelEconometrics / time series

Bayesiaanse ADF Eenheidswortel Test

De Bayesiaanse Augmented Dickey-Fuller (BADF) eenheidswortel test herformuleert de klassieke ADF test binnen een Bayesiaans kader. In plaats van een frequentistische p-waarde te berekenen, kwantificeert het bewijs voor of tegen een eenheidswortel door posterior waarschijnlijkheden of Bayes factoren te vergelijken onder de nulhypothese (eenheidswortel) en de alternatieve hypothese (stationariteit), waarbij voorafgaande overtuigingen over de autoregressieve parameter worden meegenomen.

Toepassen met EconMindBinnenkortVideoBinnenkortDownload slides

Lees de volledige methode

Alleen voor leden

Log in met een gratis account om dit onderdeel te lezen.

Inloggen

Method map

The neighbourhood of related methods — select a node to explore.

Bronnen

  1. Sims, C. A., & Uhlig, H. (1991). Understanding unit rooters: A helicopter tour. Econometrica, 59(6), 1591–1599. DOI: 10.2307/2938280
  2. Koop, G., Osiewalski, J., & Steel, M. F. J. (1992). Bayesian analysis of long-run multipliers in cointegrating models. Journal of Econometrics, 54(1–3), 27–44. link

Deze pagina citeren

ScholarGate. (2026, June 3). Bayesian Augmented Dickey-Fuller Unit Root Test. ScholarGate. https://scholargate.app/nl/econometrics/bayesian-adf-unit-root-test

Which method?

Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.

Compare side by side

Geciteerd door

ScholarGateBayesian ADF unit root test (Bayesian Augmented Dickey-Fuller Unit Root Test). Geraadpleegd op 2026-06-15 via https://scholargate.app/nl/econometrics/bayesian-adf-unit-root-test · Gegevensset: https://doi.org/10.5281/zenodo.20539026