Niet-lineair Vector Error Correction Model (Niet-lineair VECM)
Het Niet-lineair VECM breidt het standaard lineaire VECM uit door toe te staan dat de snelheid van aanpassing aan de langetermijnevenwicht verschilt afhankelijk van het teken, de omvang of het regime van afwijkingen van dat evenwicht. Het vangt asymmetrische of drempelgestuurde dynamieken in gecointegreerde tijdreeksystemen op die een standaard VECM zou missen.
Lees de volledige methode
Log in met een gratis account om dit onderdeel te lezen.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Bronnen
- Enders, W., & Granger, C. W. J. (1998). Unit-root tests and asymmetric adjustment with an example using the term structure of interest rates. Journal of Business & Economic Statistics, 16(3), 304–311. DOI: 10.1080/07350015.1998.10524769 ↗
- Granger, C. W. J., & Lee, T. H. (1989). Investigation of production, sales and inventory relationships using multicointegration and non-symmetric error correction models. Journal of Applied Econometrics, 4(S1), S145–S159. DOI: 10.1002/jae.3950040508 ↗
Deze pagina citeren
ScholarGate. (2026, June 3). Nonlinear Vector Error Correction Model. ScholarGate. https://scholargate.app/nl/econometrics/nonlinear-vecm
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- ARDL Bounds TestEconometrie↔ compare
- Johansen Cointegratietest en Vector Error Correction ModelFinanciering↔ compare
Geciteerd door
Een fout op deze pagina gezien? Meld het of stel een correctie voor →