Impulsresponsfunctie (IRF)
De impulsresponsfunctie (IRF) brengt de dynamische respons van elke variabele in een vectorautoregressie (VAR)-systeem op een schok van één eenheid in een van de fouttermen in kaart, over een door de gebruiker gespecificeerde voorspellingshorizon. Het is het primaire instrument voor structurele analyse na VAR-schatting en wordt veel gebruikt in de macro-economie, monetaire economie en financiën om te kwantificeren hoe schokken zich verspreiden via onderling verbonden tijdreekssystemen.
Lees de volledige methode
Log in met een gratis account om dit onderdeel te lezen.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Bronnen
- Lütkepohl, H. (2005). New Introduction to Multiple Time Series Analysis. Springer. ISBN: 978-3-540-40172-8
Deze pagina citeren
ScholarGate. (2026, June 2). Impulse Response Function (IRF). ScholarGate. https://scholargate.app/nl/econometrics/impulse-response-function
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Variantieontledingsanalyse van voorspellingsfouten (FEVD)Econometrie↔ compare
- Structurele Vector Autoregressie (SVAR)Econometrie↔ compare
- Vector Autoregressie (VAR)-modelEconometrie↔ compare
Geciteerd door
Een fout op deze pagina gezien? Meld het of stel een correctie voor →