Panelelkointegratietesten (Pedroni, Kao, Westerlund)
Panelelkointegratietesten onderzoeken of een reeks geïntegreerde variabelen een stabiele langetermijn-evenwichtsrelatie deelt over een paneel van dwarsdoorsnede-eenheden. Pedroni (1999, 2004) biedt heterogene-paneeltesten met zeven statistieken, Kao (1999) geeft een op ADF gebaseerde homogene-paneeltest, en Westerlund (2007) voegt op foutcorrectie gebaseerde testen toe die robuust zijn tegen structurele breuken en dwarsdoorsnede-afhankelijkheid.
Lees de volledige methode
Log in met een gratis account om dit onderdeel te lezen.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Bronnen
- Pedroni, P. (2004). Panel Cointegration: Asymptotic and Finite Sample Properties of Pooled Time Series Tests with an Application to the PPP Hypothesis. Econometric Theory, 20(3), 597–625. DOI: 10.1017/S0266466604203073 ↗
- Westerlund, J. (2007). Testing for Error Correction in Panel Data. Oxford Bulletin of Economics and Statistics, 69(6), 709–748. DOI: 10.1111/j.1468-0084.2007.00477.x ↗
Deze pagina citeren
ScholarGate. (2026, June 1). Panel Cointegration Tests (Pedroni, Kao, Westerlund). ScholarGate. https://scholargate.app/nl/econometrics/panel-cointegration
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Augmented Mean Group (AMG) SchatterEconometrie↔ compare
- Gewone Kleinste Kwadraten (GKK) RegressieEconometrie↔ compare
- Panel Data Fixed Effects ModelEconometrie↔ compare
Geciteerd door
Een fout op deze pagina gezien? Meld het of stel een correctie voor →