Phillips-Ouliaris residu-gebaseerde co-integratietest
De Phillips-Ouliaris-test, geïntroduceerd door Phillips en Ouliaris in hun artikel uit 1990 in Econometrica, is een niet-parametrische procedure gebaseerd op residuen voor het toetsen van de nulhypothese van geen co-integratie onder een reeks geïntegreerde I(1) tijdreeksen. Het corrigeert OLS-residuën van een co-integrerende regressie voor seriële correlatie en endogeniteit met behulp van kernel-gebaseerde lange-termijn variantie-schatters, wat resulteert in twee statistieken—Z_alpha (variantie-ratio) en Z_t (genormaliseerde coëfficiënt)—waarvan de asymptotische verdelingen specifiek zijn getabelleerd voor systemen met meerdere stochastische regressoren.
Lees de volledige methode
Log in met een gratis account om dit onderdeel te lezen.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Bronnen
- Phillips, P. C. B., & Ouliaris, S. (1990). Asymptotic properties of residual based tests for cointegration. Econometrica, 58(1), 165–193. DOI: 10.2307/2938339 ↗
Deze pagina citeren
ScholarGate. (2026, June 2). Phillips-Ouliaris Residual-Based Cointegration Test. ScholarGate. https://scholargate.app/nl/econometrics/phillips-ouliaris-test
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Coïntegratietest (Johansen / Engle-Granger)Econometrie↔ compare
- Phillips-Perron (PP) eenheidsworteltestEconometrie↔ compare
Een fout op deze pagina gezien? Meld het of stel een correctie voor →