CUSUM-test: Detectie van parameterinstabiliteit in regressiemodellen
De CUSUM (Cumulative Sum) en CUSUMSQ (Cumulative Sum of Squares) tests, geïntroduceerd door Brown, Durbin en Evans (1975), beoordelen of de coëfficiënten van een lineair regressiemodel constant blijven over de tijd. Het zijn standaardinstrumenten in de econometrie voor het detecteren van structurele breuken, beleidswijzigingen of regimeveranderingen in tijdreeksdata, zonder dat vooraf bekend moet zijn wanneer een breuk optreedt.
Lees de volledige methode
Log in met een gratis account om dit onderdeel te lezen.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Bronnen
- Brown, R. L., Durbin, J., & Evans, J. M. (1975). Techniques for testing the constancy of regression relationships over time. Journal of the Royal Statistical Society: Series B, 37(2), 149–192. DOI: 10.1111/j.2517-6161.1975.tb01532.x ↗
Deze pagina citeren
ScholarGate. (2026, June 2). CUSUM / CUSUMSQ Parameter-Stability Test. ScholarGate. https://scholargate.app/nl/econometrics/cusum-test
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Bai-Perron-test voor Meervoudige Structurele BreukenEconometrie↔ compare
- Chow-test voor structurele breukEconometrie↔ compare
- Quandt-Andrews Test voor Onbekende Structurele BreukenEconometrie↔ compare
Geciteerd door
Een fout op deze pagina gezien? Meld het of stel een correctie voor →