Fourier Fixed Effects Model
Het Fourier fixed effects model breidt standaard paneelfixt-effectenregressie uit door de specificatie aan te vullen met laagfrequente Fourier (trigonometrische) termen. Deze sinus- en cosinuselementen benaderen onbekende, soepele structurele verschuivingen in de tijdtrend zonder dat de onderzoeker vooraf break-datums hoeft te specificeren, en combineren binnen-eenheididentificatie met flexibele trendmodellering.
Lees de volledige methode
Log in met een gratis account om dit onderdeel te lezen.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Bronnen
- Enders, W., & Lee, J. (2012). A unit root test using a Fourier series to approximate smooth breaks. Oxford Bulletin of Economics and Statistics, 74(4), 574–599. DOI: 10.1111/j.1468-0084.2011.00662.x ↗
- Becker, R., Enders, W., & Lee, J. (2006). A stationarity test in the presence of an unknown number of smooth breaks. Journal of Time Series Analysis, 27(3), 381–409. DOI: 10.1111/j.1467-9892.2006.00478.x ↗
Deze pagina citeren
ScholarGate. (2026, June 3). Fourier-Approximation Fixed Effects Panel Model. ScholarGate. https://scholargate.app/nl/econometrics/fourier-fixed-effects-model
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Fixed Effects ModelEconometrie↔ compare
- Fourier ARDL Bounds TestEconometrie↔ compare
- Fourier Panel Data AnalysisEconometrie↔ compare
- Paneel Fixed Effects ModelEconometrie↔ compare
- Model met vaste effecten en structurele breukenEconometrie↔ compare
- Model met Tijdsvariërende Coëfficiënten en Fixed EffectsEconometrie↔ compare
Geciteerd door
Een fout op deze pagina gezien? Meld het of stel een correctie voor →