Levin-Lin-Chu (LLC) Panel Unit-Root Test
De Levin-Lin-Chu (LLC)-test, geïntroduceerd door Levin, Lin en Chu (2002), is een eerste-generatie panel unit-root test die cross-sectionele informatie bundelt om te toetsen of alle eenheden in een panel een gemeenschappelijke autoregressieve unit root delen. Het wordt veelvuldig toegepast in de toegepaste economie en financiën wanneer onderzoekers werken met gebalanceerde of bijna-gebalanceerde panelen en een krachtige test vereisen tegen een homogene stationaire alternatieve hypothese.
Lees de volledige methode
Log in met een gratis account om dit onderdeel te lezen.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Bronnen
- Levin, A., Lin, C.-F., & Chu, C.-S. J. (2002). Unit root tests in panel data: asymptotic and finite-sample properties. Journal of Econometrics, 108(1), 1–24. DOI: 10.1016/S0304-4076(01)00098-7 ↗
Deze pagina citeren
ScholarGate. (2026, June 2). Levin-Lin-Chu (LLC) Panel Unit-Root Test. ScholarGate. https://scholargate.app/nl/econometrics/levin-lin-chu-test
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Breitung Panel Unit-Root TestEconometrie↔ compare
- Fisher Panel Unit-Root TestEconometrie↔ compare
- Im-Pesaran-Shin (IPS) Panel Unit-Root TestEconometrie↔ compare
Geciteerd door
Een fout op deze pagina gezien? Meld het of stel een correctie voor →