U-MIDAS (Unrestricted MIDAS)
U-MIDAS (Unrestricted MIDAS) is een regressiekader dat is ontworpen om gegevens met gemengde frequenties te verwerken—wanneer verklarende variabelen met verschillende bemonsteringsfrequenties binnenkomen (bijv. maandelijkse BBP gemengd met dagelijkse aandelenrendementen). Geïntroduceerd door Ghysels en collega's (2007), elimineert het de restrictieve polynoombeperkingen van de oorspronkelijke MIDAS-aanpak, waardoor er vollediger gebruik kan worden gemaakt van informatie met hoge frequentie. Deze flexibiliteit maakt het ideaal voor nowcasting en economische voorspelling in realtime.
Lees de volledige methode
Log in met een gratis account om dit onderdeel te lezen.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Bronnen
- Foroni, C., Ghysels, E., & Marcellino, M. (2015). Mixed-frequency vector autoregressive models. International Journal of Forecasting, 31(4), 1051-1070. DOI: 10.1108/s0731-905320130000031007 ↗
- Ghysels, E., Santa-Clara, P., & Valkanov, R. (2007). There is a risk-return trade-off after all. Journal of Financial Economics, 76(3), 674-704. link ↗
Deze pagina citeren
ScholarGate. (2026, June 3). Unrestricted MIDAS Regression. ScholarGate. https://scholargate.app/nl/econometrics/u-midas
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- DCC-MIDASEconometrie↔ compare
- GARCH-MIDASEconometrie↔ compare
- Lokale ProjectiesEconometrie↔ compare
Geciteerd door
Een fout op deze pagina gezien? Meld het of stel een correctie voor →