Dynamisch paneeldatamodel
Het dynamische paneeldatamodel breidt standaard paneelregressie uit door een vertraagde waarde van de uitkomstvariabele op te nemen als regressormaat, waarmee persistentie en aanpassingsdynamiek worden vastgelegd. Omdat de vertraagde afhankelijke variabele gecorreleerd is met het eenheidsspecifieke vaste effect, zijn gewone OLS- of within-schatters bevooroordeeld; GMM-gebaseerde methoden met interne instrumenten zijn de standaardoplossing.
Lees de volledige methode
Log in met een gratis account om dit onderdeel te lezen.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
+14 more
Bronnen
- Arellano, M., & Bond, S. (1991). Some tests of specification for panel data: Monte Carlo evidence and an application to employment equations. Review of Economic Studies, 58(2), 277–297. DOI: 10.2307/2297968 ↗
- Hsiao, C. (2003). Analysis of Panel Data (2nd ed.). Cambridge University Press. ISBN: 978-0521522717
Deze pagina citeren
ScholarGate. (2026, June 3). Dynamic Panel Data Model. ScholarGate. https://scholargate.app/nl/econometrics/dynamic-panel-data-model
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Arellano-Bond GMM-schatterEconometrie↔ compare
- Difference GMM (Arellano-Bond Estimator)Econometrie↔ compare
- Fixed Effects ModelEconometrie↔ compare
- Panel Data AnalysisEconometrie↔ compare
- Paneel Fixed Effects ModelEconometrie↔ compare
Geciteerd door
Een fout op deze pagina gezien? Meld het of stel een correctie voor →