Phillips-Perron Eenheidswortel Test
De Phillips-Perron (PP) test is een non-parametrische eenheidswortel test voor tijdreeksen die corrigeert voor seriële correlatie en heteroscedasticiteit in de foutterm zonder vertraagde verschillen toe te voegen. Geïntroduceerd door Phillips en Perron (1988), past het een kernel-gebaseerde schatter van de lange-termijn variantie toe om de Dickey-Fuller statistiek aan te passen, waardoor deze robuust is voor een brede klasse van zwak afhankelijke foutprocessen.
Lees de volledige methode
Log in met een gratis account om dit onderdeel te lezen.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
+11 more
Bronnen
- Phillips, P. C. B., & Perron, P. (1988). Testing for a unit root in time series regression. Biometrika, 75(2), 335–346. DOI: 10.1093/biomet/75.2.335 ↗
- Hamilton, J. D. (1994). Time Series Analysis. Princeton University Press. ISBN: 978-0691042893
Deze pagina citeren
ScholarGate. (2026, June 3). Phillips-Perron Unit Root Test. ScholarGate. https://scholargate.app/nl/econometrics/phillips-perron-unit-root-test
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- ARIMA modelEconometrie↔ compare
- Augmented Dickey-Fuller (ADF) eenheidsworteltestEconometrie↔ compare
- Granger CausaliteitstestEconometrie↔ compare
- KPSS StationariteitstestEconometrie↔ compare
- Zivot-Andrews StructuurdoorbraaktestEconometrie↔ compare
Geciteerd door
Een fout op deze pagina gezien? Meld het of stel een correctie voor →