Panel System GMM (Blundell-Bond Schatter)
Panel System GMM is een GMM-schatter met twee vergelijkingen voor dynamische paneeldata die de gedifferentieerde vergelijking (met vertraagde niveaus als instrumenten) koppelt aan de niveauvergelijking (met vertraagde verschillen als instrumenten). Ontwikkeld door Blundell en Bond (1998) op basis van het werk van Arellano en Bover (1995), is het de voorkeurstool wanneer de vertraagde afhankelijke variabele zeer persistent is of individuele effecten groot zijn.
Lees de volledige methode
Log in met een gratis account om dit onderdeel te lezen.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
+5 more
Bronnen
- Blundell, R., & Bond, S. (1998). Initial conditions and moment restrictions in dynamic panel data models. Journal of Econometrics, 87(1), 115–143. DOI: 10.1016/S0304-4076(98)00009-8 ↗
- Arellano, M., & Bover, O. (1995). Another look at the instrumental variable estimation of error-components models. Journal of Econometrics, 68(1), 29–51. DOI: 10.1016/0304-4076(94)01642-D ↗
Deze pagina citeren
ScholarGate. (2026, June 3). Panel System Generalized Method of Moments Estimator. ScholarGate. https://scholargate.app/nl/econometrics/panel-system-gmm
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Arellano-Bond GMM-schatterEconometrie↔ compare
- Difference GMM (Arellano-Bond Estimator)Econometrie↔ compare
- Arellano-Bond GMM-schatter voor panelenEconometrie↔ compare
- Dynamisch paneeldata modelEconometrie↔ compare
- Paneel Fixed Effects ModelEconometrie↔ compare
- Panel Random Effects ModelEconometrie↔ compare
Geciteerd door
Een fout op deze pagina gezien? Meld het of stel een correctie voor →