Markov Regime-Switching Model (MS-AR / MS-VAR)
Het Markov regime-switching model laat de parameters van een tijdreeks probabilistisch veranderen over verborgen regimes die door een Markovketen worden beheerst. Geïntroduceerd door Hamilton (1989) en verder ontwikkeld door Kim en Nelson (1999), detecteert het automatisch conjunctuurfasen zoals expansies en contracties.
Lees de volledige methode
Log in met een gratis account om dit onderdeel te lezen.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Bronnen
- Hamilton, J. D. (1989). A New Approach to the Economic Analysis of Nonstationary Time Series and the Business Cycle. Econometrica, 57(2), 357-384. DOI: 10.2307/1912559 ↗
- Kim, C. J. & Nelson, C. R. (1999). State-Space Models with Regime Switching: Classical and Gibbs-Sampling Approaches with Applications. MIT Press. ISBN: 978-0262112383
Deze pagina citeren
ScholarGate. (2026, June 1). Markov Regime-Switching Model (MS-AR / MS-VAR). ScholarGate. https://scholargate.app/nl/econometrics/markov-switching
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- ARIMA (Autoregressive Integrated Moving Average) ModelEconometrie↔ compare
- Exponential GARCH (EGARCH)Econometrie↔ compare
- GARCH (Generalized Autoregressive Conditional Heteroskedasticity)Econometrie↔ compare
- Gewone Kleinste Kwadraten (GKK) RegressieEconometrie↔ compare
- Vector Autoregressie (VAR)Econometrie↔ compare
Geciteerd door
Een fout op deze pagina gezien? Meld het of stel een correctie voor →