Global VAR
Global VAR (GVAR) is een grootschalig macro-economisch modelleringskader dat meerdere landen (of regio's) koppelt via handels- en financiële kanalen, waardoor schokken in één land zich door het mondiale systeem kunnen voortplanten. Geïntroduceerd door Pesaran et al. (2004), lost het de vloek van dimensionaliteit in internationale VAR-modellen op door landspecifieke VAR's te schatten, voorwaardelijk op buitenlandse variabelen, en vervolgens een systeem op te lossen dat alle landen koppelt. Deze aanpak is van onschatbare waarde voor het analyseren van mondiale overdrachten en internationale beleidscoördinatie.
Lees de volledige methode
Log in met een gratis account om dit onderdeel te lezen.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Bronnen
- Pesaran, M. H., Schuermann, T., & Weiner, S. M. (2004). Modeling regional interdependencies using a global error-correcting macroeconometric model. Journal of Business and Economic Statistics, 22(2), 129-162. DOI: 10.1198/073500104000000019 ↗
- Chudik, A., & Pesaran, M. H. (2016). Theory and practice of GVAR modelling. Journal of Economic Surveys, 30(2), 165-197. link ↗
Deze pagina citeren
ScholarGate. (2026, June 3). Global Vector Autoregression. ScholarGate. https://scholargate.app/nl/econometrics/global-var
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Panel VARXEconometrie↔ compare
- Threshold Panel VAREconometrie↔ compare
- Tijdsvariërende Parameter Factor-Augmented VAREconometrie↔ compare
Geciteerd door
Een fout op deze pagina gezien? Meld het of stel een correctie voor →