Goldfeld-Quandt-test voor heteroskedasticiteit
De Goldfeld-Quandt-test, geïntroduceerd door Stephen Goldfeld en Richard Quandt in 1965, is een klassieke diagnostische procedure voor het detecteren van heteroskedasticiteit in OLS-regressie. De test werkt door observaties te sorteren op basis van een variabele waarvan vermoed wordt dat deze de variantie aanstuurt, een centraal blok weg te laten, afzonderlijke regressies uit te voeren op de twee staal-substeekproeven, en hun residuenvarianties te vergelijken via een F-ratio. De test is bijzonder geschikt voor situaties waarin de foutvariantie naar verwachting monotoon toeneemt of afneemt met een waargenomen regressor.
Lees de volledige methode
Log in met een gratis account om dit onderdeel te lezen.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Bronnen
- Goldfeld, S. M., & Quandt, R. E. (1965). Some tests for homoscedasticity. Journal of the American Statistical Association, 60(310), 539–547. DOI: 10.1080/01621459.1965.10480811 ↗
Deze pagina citeren
ScholarGate. (2026, June 2). Goldfeld-Quandt Test for Heteroskedasticity. ScholarGate. https://scholargate.app/nl/econometrics/goldfeld-quandt-test
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Breusch-Pagan-test voor heteroskedasticiteitEconometrie↔ compare
- Gewogen Kleinste Kwadraten (GKK)Statistiek↔ compare
- White-test voor heteroskedasticiteitEconometrie↔ compare
Een fout op deze pagina gezien? Meld het of stel een correctie voor →