Zivot-Andrews Structuurdoorbraaktest
De Zivot-Andrews (ZA) test is een eenheidswortel test die endogeen de meest waarschijnlijke locatie van een enkele structurele doorbraak in een tijdreeks identificeert. In tegenstelling tot de standaard ADF-test, vereist deze niet dat de onderzoeker vooraf specificeert wanneer de doorbraak plaatsvond, waardoor deze robuust is tegen datagedreven regimeverschuivingen zoals beleidswijzigingen, financiële crises of belangrijke economische gebeurtenissen.
Lees de volledige methode
Log in met een gratis account om dit onderdeel te lezen.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
+30 more
Bronnen
- Zivot, E., & Andrews, D. W. K. (1992). Further evidence on the great crash, the oil-price shock, and the unit-root hypothesis. Journal of Business & Economic Statistics, 10(3), 251–270. DOI: 10.1080/07350015.1992.10509904 ↗
- Perron, P. (1989). The great crash, the oil price shock, and the unit root hypothesis. Econometrica, 57(6), 1361–1401. DOI: 10.2307/1913712 ↗
Deze pagina citeren
ScholarGate. (2026, June 3). Zivot-Andrews Unit Root Test with Endogenous Structural Break. ScholarGate. https://scholargate.app/nl/econometrics/zivot-andrews-structural-break-test
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- ARIMA modelEconometrie↔ compare
- Augmented Dickey-Fuller (ADF) eenheidsworteltestEconometrie↔ compare
- Engle-Granger CointegratietestEconometrie↔ compare
- Granger CausaliteitstestEconometrie↔ compare
- Phillips-Perron Eenheidswortel TestEconometrie↔ compare
- Vector Autoregressie (VAR)Econometrie↔ compare
Geciteerd door
Een fout op deze pagina gezien? Meld het of stel een correctie voor →