Robuuste System GMM
Robuuste System GMM is een tweestaps paneeldata-schatter die de verschil- en niveaumomentvoorwaarden van Blundell en Bond (1998) combineert met Windmeijers (2005) eindige-steekproefcorrectie op de tweestaps variantie, wat geldige inferentie produceert, zelfs in korte panelen met een persistente afhankelijke variabele, individuele vaste effecten en potentieel endogene regressoren.
Lees de volledige methode
Log in met een gratis account om dit onderdeel te lezen.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Bronnen
- Blundell, R., & Bond, S. (1998). Initial conditions and moment restrictions in dynamic panel data models. Journal of Econometrics, 87(1), 115–143. DOI: 10.1016/S0304-4076(98)00009-8 ↗
- Windmeijer, F. (2005). A finite sample correction for the variance of linear efficient two-step GMM estimators. Journal of Econometrics, 126(1), 25–51. DOI: 10.1016/j.jeconom.2004.02.005 ↗
Deze pagina citeren
ScholarGate. (2026, June 3). Robust System Generalized Method of Moments Estimator. ScholarGate. https://scholargate.app/nl/econometrics/robust-system-gmm
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Regressie met Twee-Staps Kleinste Kwadraten (2SLS / IV)Econometrie↔ compare
- Difference GMM (Arellano-Bond Estimator)Econometrie↔ compare
- Instrumentele Variabelen (IV) Methode voor Causale InferentieGezondheidseconomie↔ compare
- Panel Data Fixed Effects ModelEconometrie↔ compare
- Systeem GMM (Arellano-Bover / Blundell-Bond)Econometrie↔ compare
Geciteerd door
Een fout op deze pagina gezien? Meld het of stel een correctie voor →