Factor-Augmented Vector Autoregression (FAVAR)
FAVAR is een multivariate tijdreeksmodel dat eerst informatie uit een zeer grote set variabelen comprimeert tot enkele gemeenschappelijke factoren, en vervolgens die factoren samen met de waargenomen variabelen opneemt in een vectorautoregressie. Het werd in 2005 geïntroduceerd door Bernanke, Boivin en Eliasz om het monetaire beleid te bestuderen met behulp van honderden macro-economische indicatoren tegelijk.
Lees de volledige methode
Log in met een gratis account om dit onderdeel te lezen.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Bronnen
- Bernanke, B. S., Boivin, J. & Eliasz, P. (2005). Measuring the Effects of Monetary Policy: A Factor-Augmented Vector Autoregressive (FAVAR) Approach. The Quarterly Journal of Economics, 120(1), 387-422. DOI: 10.1162/0033553053327452 ↗
- Stock, J. H. & Watson, M. W. (2002). Macroeconomic Forecasting Using Diffusion Indexes. Journal of Business & Economic Statistics, 20(2), 147-162. DOI: 10.1198/073500102317351921 ↗
Deze pagina citeren
ScholarGate. (2026, June 1). Factor-Augmented Vector Autoregression. ScholarGate. https://scholargate.app/nl/econometrics/favar
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Markov Regime-Switching Model (MS-AR / MS-VAR)Econometrie↔ compare
- Gewone Kleinste Kwadraten (GKK) RegressieEconometrie↔ compare
- Vector Autoregressie met Drempelwaarde en Gladde Overgang (TVAR / STVAR)Econometrie↔ compare
- Vector Autoregressie (VAR)-modelEconometrie↔ compare
Geciteerd door
Een fout op deze pagina gezien? Meld het of stel een correctie voor →