Variantie-inflatiefactor (VIF)
De variantie-inflatiefactor (VIF) is een diagnostische scalair die door Donald Marquardt (1970) werd voorgesteld en kwantificeert hoeveel de variantie van een geschatte regressiecoëfficiënt toeneemt als gevolg van lineaire afhankelijkheid—multicollineariteit—onder de predictoren in een gewoon-kleinste-kwadratenmodel. Het wordt routinematig toegepast in de econometrie, sociale wetenschappen en biomedisch onderzoek wanneer analisten vermoeden dat twee of meer onafhankelijke variabelen zo nauw samen bewegen dat de coëfficiëntschattingen destabiliseren.
Lees de volledige methode
Log in met een gratis account om dit onderdeel te lezen.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Bronnen
- Marquardt, D. W. (1970). Generalized inverses, ridge regression, biased linear estimation, and nonlinear estimation. Technometrics, 12(3), 591–612. DOI: 10.1080/00401706.1970.10488699 ↗
Deze pagina citeren
ScholarGate. (2026, June 2). Variance Inflation Factor (VIF). ScholarGate. https://scholargate.app/nl/econometrics/variance-inflation-factor
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Conditie-indexEconometrie↔ compare
- Gewone Kleinste Kwadraten (GKK) RegressieEconometrie↔ compare
- Ridge-regressieMachine learning↔ compare
Geciteerd door
Een fout op deze pagina gezien? Meld het of stel een correctie voor →