Arellano-Bond GMM-schatter voor panelen
De Arellano-Bond GMM-schatter pakt de twee kernproblemen van dynamische paneelmodellen aan — individuele fixed effects die gecorreleerd zijn met de regressoren, en de endogeniteit geïntroduceerd door een afhankelijke variabele met een vertraging — door eerst te differentiëren om fixed effects te verwijderen en vervolgens vertraagde niveaus van de afhankelijke variabele te gebruiken als interne instrumenten.
Lees de volledige methode
Log in met een gratis account om dit onderdeel te lezen.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Bronnen
- Arellano, M., & Bond, S. (1991). Some tests of specification for panel data: Monte Carlo evidence and an application to employment equations. Review of Economic Studies, 58(2), 277–297. DOI: 10.2307/2297968 ↗
- Roodman, D. (2009). How to do xtabond2: An introduction to difference and system GMM in Stata. Stata Journal, 9(1), 86–136. DOI: 10.1177/1536867X0900900106 ↗
Deze pagina citeren
ScholarGate. (2026, June 3). Panel Data Arellano-Bond Generalized Method of Moments Estimator. ScholarGate. https://scholargate.app/nl/econometrics/panel-arellano-bond-gmm
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Arellano-Bond GMM-schatterEconometrie↔ compare
- Dynamisch paneeldatamodelEconometrie↔ compare
- Paneel Fixed Effects ModelEconometrie↔ compare
- Panel Random Effects ModelEconometrie↔ compare
- Panel System GMM (Blundell-Bond Schatter)Econometrie↔ compare
Geciteerd door
Een fout op deze pagina gezien? Meld het of stel een correctie voor →