ERS Punt-Optimale Eenheidswortel Test
De Elliott-Rothenberg-Stock (ERS) Punt-Optimale test, geïntroduceerd in hun baanbrekende paper uit 1996 in Econometrica, is een bijna efficiënte parametrische procedure voor het toetsen of een univariat tijdreeks een eenheidswortel bevat. Door eerst GLS-detrending toe te passen bij een zorgvuldig gekozen lokale-naar-eenheidswaarde en vervolgens een likelihood-ratio-achtige statistiek te berekenen, bereikt het een onderscheidingsvermogen dat dicht bij de Gaussische machts-envelop ligt – waardoor het een van de krachtigste eenheidsworteltests is die beschikbaar is voor toegepaste econometristen.
Lees de volledige methode
Log in met een gratis account om dit onderdeel te lezen.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Bronnen
- Elliott, G., Rothenberg, T. J., & Stock, J. H. (1996). Efficient tests for an autoregressive unit root. Econometrica, 64(4), 813–836. DOI: 10.2307/2171846 ↗
Deze pagina citeren
ScholarGate. (2026, June 2). Elliott-Rothenberg-Stock Point-Optimal Unit-Root Test. ScholarGate. https://scholargate.app/nl/econometrics/ers-point-optimal-test
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Augmented Dickey-Fuller (ADF) eenheidsworteltestEconometrie↔ compare
- DF-GLS Test: GLS-Detrended Dickey-Fuller Unit-Root TestEconometrie↔ compare
- Phillips-Perron (PP) eenheidsworteltestEconometrie↔ compare
Geciteerd door
Een fout op deze pagina gezien? Meld het of stel een correctie voor →