Vector Autoregressie met Drempelwaarde en Gladde Overgang (TVAR / STVAR)
Threshold VAR en Smooth-Transition VAR zijn niet-lineaire multivariate tijdreeksmodellen waarin de coëfficiënten van een vectorautoregressie tussen regimes wisselen volgens een drempelvariabele. Voortbouwend op Tsay's (1998) behandeling van multivariate drempelmodellen, vangen ze verschillende dynamische structuren op in fasen zoals de conjunctuurcyclus, financiële crises of beleidsverschillen.
Lees de volledige methode
Log in met een gratis account om dit onderdeel te lezen.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Bronnen
- Tsay, R. S. (1998). Testing and Modeling Multivariate Threshold Models. Journal of the American Statistical Association, 93(443), 1188-1202. DOI: 10.1080/01621459.1998.10473779 ↗
- Balcilar, M. et al. (2017). Regime-Dependent Effects of Uncertainty Shocks. Economic Modelling. link ↗
Deze pagina citeren
ScholarGate. (2026, June 1). Threshold Vector Autoregression and Smooth-Transition Vector Autoregression (TVAR / STVAR). ScholarGate. https://scholargate.app/nl/econometrics/stvar
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- ARCH-LM-toets voor volatiliteitsclusteringEconometrie↔ compare
- Exponential GARCH (EGARCH)Econometrie↔ compare
- GJR-GARCH (Asymmetrische GARCH)Econometrie↔ compare
- Markov Regime-Switching Model (MS-AR / MS-VAR)Econometrie↔ compare
- Vector Autoregressie (VAR)-modelEconometrie↔ compare
Geciteerd door
Een fout op deze pagina gezien? Meld het of stel een correctie voor →