Structurele Vector Autoregressie (SVAR)
Structurele Vector Autoregressie (SVAR) is een multivariat tijdreeksmodel, ontwikkeld door Christopher Sims (1980), dat de reduced-form VAR uitbreidt door economisch gemotiveerde identificerende restricties op te leggen aan de simultane relaties tussen variabelen. SVAR stelt onderzoekers in staat om orthogonale structurele schokken te isoleren en hun causale dynamische effecten te traceren via impulsresponsfuncties en decompositie van de voorspellingsfoutvariantie, waardoor het een hoeksteen van de moderne empirische macro-economie is geworden.
Lees de volledige methode
Log in met een gratis account om dit onderdeel te lezen.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Bronnen
- Sims, C. A. (1980). Macroeconomics and reality. Econometrica, 48(1), 1–48. DOI: 10.2307/1912017 ↗
Deze pagina citeren
ScholarGate. (2026, June 2). Structural Vector Autoregression (SVAR). ScholarGate. https://scholargate.app/nl/econometrics/svar
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Impulsresponsfunctie (IRF)Econometrie↔ compare
- Vector Autoregressie (VAR)-modelEconometrie↔ compare
Geciteerd door
Een fout op deze pagina gezien? Meld het of stel een correctie voor →