ARDL-grenzen toets met structurele breuken
De ARDL-grenzen toets met structurele breuken breidt het grenzen toetsingskader van Pesaran, Shin en Smith (2001) uit om één of meerdere structurele breuken in de langetermijnrelatie tussen tijdreeksvariabelen te accommoderen. Door breukdummies of soepele Fourier-termen in de ARDL-foutcorrectievergelijking op te nemen, kunnen onderzoekers toetsen op co-integratie, zelfs wanneer de data verschuivingen in intercept of helling hebben ondergaan, veroorzaakt door beleidswijzigingen, crises of regime-wisselingen.
Lees de volledige methode
Log in met een gratis account om dit onderdeel te lezen.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Bronnen
- Pesaran, M. H., Shin, Y., & Smith, R. J. (2001). Bounds testing approaches to the analysis of level relationships. Journal of Applied Econometrics, 16(3), 289–326. DOI: 10.1002/jae.616 ↗
- Enders, W., & Jones, P. (2016). Grain prices, oil prices, and multiple smooth breaks in a VAR. Studies in Nonlinear Dynamics and Econometrics, 20(4), 399–419. DOI: 10.1515/snde-2014-0101 ↗
Deze pagina citeren
ScholarGate. (2026, June 3). Structural Break Autoregressive Distributed Lag Bounds Test. ScholarGate. https://scholargate.app/nl/econometrics/structural-break-ardl-bounds-test
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- ARDL Bounds TestEconometrie↔ compare
- Engle-Granger CointegratietestEconometrie↔ compare
- Fourier ARDL Bounds TestEconometrie↔ compare
- Niet-lineair ARDL (NARDL) ModelEconometrie↔ compare
- Vector Error Correction Model met Structurele Breuken (SB-VECM)Econometrie↔ compare
- Zivot-Andrews StructuurdoorbraaktestEconometrie↔ compare
Geciteerd door
Een fout op deze pagina gezien? Meld het of stel een correctie voor →