Fourier Engle-Granger Cointegratietest
De Fourier Engle-Granger cointegratietest breidt de klassieke tweestaps Engle-Granger procedure uit door laagfrequente trigonometrische (Fourier) termen in de cointegrerende regressie in te bedden. Dit accommodeert een onbekend aantal soepele structurele breuken in de deterministische componenten zonder hun data te specificeren, wat resulteert in een krachtigere test wanneer langetermijnrelaties geleidelijk verschuiven over de tijd.
Lees de volledige methode
Log in met een gratis account om dit onderdeel te lezen.
Methodenkaart
De omgeving van verwante methoden — selecteer een knooppunt om te verkennen.
Bronnen
- Enders, W., & Jones, P. (2016). Grain prices, oil prices, and multiple smooth breaks in a VAR. Studies in Nonlinear Dynamics and Econometrics, 20(4), 399–419. DOI: 10.1515/snde-2014-0101 ↗
- Engle, R. F., & Granger, C. W. J. (1987). Co-integration and error correction: Representation, estimation, and testing. Econometrica, 55(2), 251–276. DOI: 10.2307/1913236 ↗
Deze pagina citeren
ScholarGate. (2026, June 3). Fourier Engle-Granger Cointegration Test. ScholarGate. https://scholargate.app/nl/econometrics/fourier-engle-granger-cointegration
Welke methode?
Plaats deze methode naast haar naaste verwanten en lees ze naast elkaar — de bibliotheek legt de boeken op tafel; de keuze is aan u.
- Engle-Granger CointegratietestEconometrie↔ vergelijken
- Fourier ADF Unit Root TestEconometrie↔ vergelijken
- Fourier ARDL Bounds TestEconometrie↔ vergelijken
- Fourier Vector Error Correction Model (Fourier VECM)Econometrie↔ vergelijken
- Vector Error Correction Model (VECM)Econometrie↔ vergelijken
Geciteerd door
Similar methods
Een fout op deze pagina gezien? Meld het of stel een correctie voor →