Structurele Vector Autoregressie (SVAR)
Structurele VAR breidt de reduced-form VAR uit door restricties op te leggen die gebaseerd zijn op economische theorie om orthogonale structurele schokken te identificeren. Dit stelt onderzoekers in staat om de causale effecten van verschillende economische verstoringen — zoals aanbod- versus vraagschokken — te ontrafelen en hun dynamische propagatie door een systeem van variabelen te traceren via impulsresponsfuncties en decomposities van de voorspellingsfoutvariantie.
Lees de volledige methode
Log in met een gratis account om dit onderdeel te lezen.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
+9 more
Bronnen
- Blanchard, O. J., & Quah, D. (1989). The dynamic effects of aggregate demand and supply disturbances. American Economic Review, 79(4), 655-673. link ↗
- Sims, C. A. (1980). Macroeconomics and reality. Econometrica, 48(1), 1-48. DOI: 10.2307/1912017 ↗
Deze pagina citeren
ScholarGate. (2026, June 3). Structural Vector Autoregression. ScholarGate. https://scholargate.app/nl/econometrics/structural-var
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- ARMA-model (Autoregressieve Moving Average)Econometrie↔ compare
- Dynamisch paneeldatamodelEconometrie↔ compare
- Granger CausaliteitstestEconometrie↔ compare
- Vector Autoregressie (VAR)Econometrie↔ compare
- Vector Error Correction Model (VECM)Econometrie↔ compare
Geciteerd door
Een fout op deze pagina gezien? Meld het of stel een correctie voor →